张博
副教授
所属大学: 中国科学技术大学
所属学院: 国际金融研究院
个人简介
教育经历 2017年于新加坡南洋理工大学获得博士学位。 2017年4月至2019年8月于澳大利亚莫纳什大学从事博士后工作。 2019年9月加入管理学院统计与金融系。
研究领域
大维随机矩阵、高维时间序列和复杂网络问题。统计方法在经管学科的应用。
学术兼职
[社会服务] 全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会 , 理事 , 2024-2028 [社会服务] 中国现场统计研究会多元分析应用专业委员会 , 理事 , 2023-2027 [社会服务] 全国工业统计学教学研究会民族统计与数据科学分会 , 理事 , 2023-2027
近期论文
1. Han Xiao. Pan Guangming. and Zhang Bo(2016). The Tracy-Widom law for the largest eigenvalue of F type matrices. Annals of Statistics, 44(4), 1564-1592. 2. Zhang Bo, Pan Guangming and Gao Jiti(2018). CLT for Largest Eigenvalues and Unit Root Tests for High-Dimensional Nonstationary Time Series. Annals of Statistics, 46(5), 2186-2215. 3. Zhang Bo, Pan Guangming, Yao Qiwei and Zhou Wang(2024). Factor Modeling for Clustering High-dimensional Time Series. JASA, 119(546), 1252-1263. 4. Zhang Bo (2024). Bo Zhang’s contribution to the Discussion of ‘the Discussion Meeting on Probabilistic and statistical aspects of machine learning’, Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology, 86(2),309-310. 5. Tian Hanyang, Zhang Bo*, Jiang Ruixue* and Han Xiao(2023). A New Preferential Model With Homophily for Recommender Systems. Statistica Sinica. DOI:10.5705/ss.202022.0136. 6. Zhang Bo*, Hao Sixing and Yao Qiwei(2023). Blind Source Separation over Space: An Eigenanalysis Approach. Statistica Sinica. DOI:10.5705/ss.202023.0157 7. He Lingyu, Yang Yanrong and Zhang Bo*(2023). Robust PCA for high dimensional data based on characteristic transformation. Australian & New Zealand Journal of Statistics. 65(2), 127-151. 8. Zhang Bo, Tian Hanyang, Yao Chi, Pan Guanming*(2024+). A New Model for Preferential Attachment Scheme with Time-Varying Parameters. Journal of Statistical Physics, to appear.