个人简介
毛甜甜，女，1986生，汉族。2012年5月于中国科技大学大学获理学博士学位，同年5月进入管理学院统计与金融系进行博士后工作。2012年5月于中国科技大学大学获理学博士学位后留校工作至今，2016年2月晋升为副教授。研究方向为风险度量，量化金融、保险风险管理，极值理论和随机比较/随机占优及在决策理论中的应用等。获得国际精算协会2020年度Bob Alting von Geusau 奖。 工作经历 2016.02-至今 中国科学技术大学 统计与金融系 副教授 2014.04-2016.01 中国科学技术大学 统计与金融系 副研究员 2014.04-2015.04 滑铁卢大学统计与精算科学系 博士后 2012.5-2014.03 中国科学技术大学 统计与金融系 博士后 2012.11-2013.02 香港大学 统计与精算科学系 访问学者
研究领域
风险度量，量化金融、保险风险管理，极值理论和随机比较/随机占优及在决策理论中的应用等
近期论文
An Extreme Worst-Case Risk Measure by Expectile , Advances in Applied Probability , 2024 , 56(4): 1195-1214 Asymptotic properties of general- ized shortfall risk measures for heavy-tailed risks , Insurance: Mathematics and Economics , 2023 , 111: 173 -192 Distributionally robust reinsurance with expectile , Astin Bulletin , 2023 , 53(1): 129 -148 Fractional stochastic dominance in rank-dependent utility and cumulative prospect theory , Journal of Mathematical Economics , 2022 , 103102766 Distributionally robust reinsurance with Value-at- Risk and Conditional Value-at-Risk , Insurance: Mathematics and Economics , 2022 , 107: 393-417 Further properties of fractional stochastic dominance , Journal of Applied Probability , 2022 , 59(1): 202-223 Inf-convolution and optimal allocations for tail risk measures , Mathematics of Operations Research , 2022 , 47(3): 2494-2519 A multivariate CVaR risk measure from the perspective of portfolio risk management， , Scandinavian Actuarial Journal , 2022 , 2022(3): 189-215 Preservation of log-concavity and log-convexity under operators , Probability in the Engineering and Informational Sciences , 2021 , 35(3): 451-464 Bayes risk, elicitability, and the Expected Shortfall , Mathematical Finance , 2021 , 31: 1190-1217 Estimation of Haezendonck-Goovaerts risk measures for extreme risks , Scandinavian Actuarial Journal , 2021 , 7: 599-622 Stochastic comparisons of largest-order statistics for proportional reversed hazard rate model and applications , Journal of Applied Probability , 2020 , 57(3): 832-852 Quantile-based risk sharing with heterogeneous beliefs? , Mathematical Programming , 2020 , 181(2): 319-347 Risk measures derived from a regulator's perspective on the regulatory capital requirements for insurers , Astin Bulletin , 2020 , 50(3): 1065-1092 Risk aversion in regulatory capital principles , SIAM Journal on Financial Mathematics , 2020 , 11(1): 169-200