柏立华，理学博士，南开大学数学科学学院教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选、天津市青年拔尖人才支持计划、天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才。全国优秀博士学位论文提名奖、天津市数学会青年学术奖一等奖。其主要研究方向包括随机过程、随机控制、精算数学、金融数学等。目前已经在Annals of Applied Probability、SIAM Journal on control and optimization、Stochastic process and their application、Bernoulli、Finance Stochastics等国际权威期刊发表论文20余篇。作为项目负责人，主持国家自然基金面上项目多项，青年基金1项，天津市青年拔尖人才支持计划1项，南开大学“百名青年学科带头人培养计划”1项。 教育经历 2009年6月获得南开大学概率论与数理统计专业博士学位 博士论文题目: 随机控制理论在金融和保险中的应用；导师: 郭军义教授 2003年6月获得河北师范大学应用数学专业学士学位 工作经历 教授， 南开大学数学科学学院， 2018/01-至今 副教授, 南开大学数学科学学院， 2012/01-2017/12 讲师，南开大学数学科学学院， 2009/7-2011/12 科研项目 天津市青年拔尖人才支持计划、 2017/01-2019/12、100万、 在研、主持. 南开大学“百名青年学科带头人培养计划”、 2016/01-2019/12、50万、在研、主持. 国家自然科学基金面上项目，11571189、保险风险控制理论以及养老金问题的研究、2016/01-2019/12、55万元、在研、参与. 国家自然科学基金面上项目,11771466、基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,43万元,在研,参与 国家自然科学基金面上项目，11471171、两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题、2015/01-2018/12、65万元、已结题、主持. 国家自然科学基金青年科学基金项目，11001136、保险风险理论中的带有限制的最优以及博弈问题、2011/01-2013/12、16万元、已结题、主持. 荣誉奖励 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划 天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选 2013年入选新世纪优秀人才支持计划 2012年全国优秀博士学位论文提名奖

随机过程理论及其在金融和保险中的应用

Pengxu Xie, Lihua Bai, Huayue Zhang. Optimal proportional reinsurance and pairs trading under exponential utility criterion for the insurer. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023, 19(3): 1827-1845. doi: 10.3934/jimo.2022020 Minimizing ruin probability under the Sparre Anderson model Linlin Tian &Lihua Bai Pages 1622-1636 | Received 18 Apr 2020, Accepted 12 May 2021, Published online: 28 May 2021 https://doi.org/10.1080/03610926.2021.1931887 Functional‐coefficient regression models with GARCH errors Canadian Journal of Statistics 2021-09 | Journal article DOI: 10.1002/cjs.11599 CONTRIBUTORS: Yuze Yuan; Lihua Bai; Jiancheng Jiang Tian, L., Bai, L. & Guo, J. Optimal Singular Dividend Problem Under the Sparre Andersen Model. J Optim Theory Appl 184, 603–626 (2020). https://doi.org/10.1007/s10957-019-01600-0 Linlin Tian and Lihua Bai, Optimal insurance control for insurers with jump-diffusion risk processes. Annals of Actuarial Science, 2019, 13(1), 198-213. Bai, L. H. and Ma, J. 2021 On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model. SIAM Journal on Control and Optimization. 59(6), 4590-4614 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing 2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632