本人目前为金融与保险学系的助理教授，于2016年毕业于比利时 荷语鲁汶大学（KU LEUVEN），获经济学博士学位。主要的研究方向是金融计量和实证金融。

教学奖励 1. 本科生课程 金融实证研究方法 2. 研究生课程 公司金融，公司金融实证研究方法，论文写作与软件操作 3. 博士生课程 高级计量经济学

科研项目 国家自然科学基金青年项目，71803080，基于半参数的隔夜波动率建模， 2019至2021

金融计量，实证金融

1. Geert Dhaene, Jianbin Wu(唯一通讯). Mixed frequency multivariate GARCH. Journal of Econometrics, 2020, 217(2): 471~495.

2. Oliver Linton, Jianbin Wu(唯一通讯). A Coupled Component DCS-EGARCH Model for Intraday and Overnight Volatility. Journal of Econometrics, 2020, 217(1): 176~201.

会议与工作论文 1. Oliver Linton, Haihan Tang, Jianibn WU, A model for daily global stock market returns. （中国金融年会、亚太计量经济学年会报告）

2. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, Volatility spillovers: a sparse multivariate Garch approach with an application to commodity markets.

3. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, The risk-return tradeoff in international stock markets: One-step multivariate GARCH-M estimation with many assets