韩月才
教授 博导
个人简介
教育经历 1999.9-2003.7, 在吉林大学获得应用数学专业博士学位。 1995.9-1999.7, 在吉林大学获得应用数学专业学士学位。 工作经历 2017.2-2018.2, 美国明尼苏达大学双城校区统计系,访问学者 2010.10 - 至今, 教授,吉林大学数学学院 2010.5-2011.5, 美国堪萨斯大学数学系,访问学者 2006.10-2010.9, 副教授,吉林大学数学学院 2005.12-2009.12,山东大学数学学院,博士后 2004.12-2006.9, 讲师,吉林大学数学学院 2002.12-2004.11,助教,吉林大学数学学院 2007.9 – 至今, 硕士生指导教师,吉林大学数学学院 2008.12 – 至今, 博士生指导教师,吉林大学数学学院 2009.9 – 2011.9, 保险精算系主任,吉林大学金融学院 2009.5 – 2011.10,概率统计与保险精算系主任,吉林大学数学学院 2011.11 – 至今, 金融数学系主任,吉林大学数学学院 获奖情况 1、长春市第六批有突出贡献专家,2015年。 2、吉林省青年科技奖,2014年。 3、吉林省第四批拔尖创新人才第三层次人选,2013年。 4、吉林大学师德先进个人,2013年。 5、吉林省科学技术进步奖一等奖,第四完成人,2012年。 6、教育部新世纪优秀人才支持计划,2011年。 7、吉林省高等教育省级教学成果一等奖,第三完成人,2009年。 8、吉林省高等教育省级教学成果一等奖,第四完成人,2005年。
研究领域
金融数学、(倒向)随机(偏)微分方程、随机最优控制理论、动力系统
近期论文
Han Yuecai, Peng Shige and Wu Zhen. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications, SIAM Journal on Control and Optimization 48(2010), no.7, 4224-4241. Han Yuecai, Hu Yaozhong and Song Jian. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions, Applied Mathematics and Optimization 67(2013), no. 2, 279-322. Han Yuecai, Sun Yifang. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions; Acta Math. Sci. Ser. B 38(2018), no.2, 681–694. Han Yuecai, Li Yong. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy, Sci. China Ser. A 48 (2005), no. 12, 1656--1669. Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems, J. Differential Equations227 (2006), no. 2, 670--691. Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy, Annals Henri Poincare 10(2010), no.8,1419-1436. Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue. Periodic solutions of Fokker–Planck equations; J. Differential Equations 263(2017), no.1, 285–298. Han Yuecai, Zhang Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys. 54 (2013), 103503, doi: 10.1063/1.4823860. Chen Feng, Han Yuecai, Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body, J. Math. Phys. 54(2013), 123101, doi: 10.1063/1.4850878. 卢炜迪, 韩月才, 双指数障碍链式平方期权的定价研究, 数学的实践与认识, 18(2015), 15-19. Zhang Jichao, Lu Xiaoping and Han Yuecai. Pring perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White; ANZIAM Journal 58(2017), no. 3-4, 406-416.