个人简介
教育经历 西南财经大学数量经济学博士 2012.09 - 2017.12
合肥工业大学数学与应用数学本科2008.09 - 2012.06
工作经历 合肥工业大学讲师2018.01–至今
科研项目 1、高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用，国家自然科学基金面上项目，2018.01～2021.12，参与
2、基于残差的乘积误差模型的诊断检验及应用研究，西南财经大学博士研究生科研课题项目，2015.05～2017.04，主持
3、新常态下四川省融入“一带一路”研究，四川省统计科学研究计划项目，2015.05～2016.03，参与
四川省产业集群与“多点多极”的区域经济发展研究——基于区域创新能力视角，西南财经大学重大基础理论研究项目，2013.10～2015.11，参与
研究领域
金融数量分析、时间序列分析
数量经济学
近期论文
1、Lu Wanbo, Ke Rui. Some closed form robust moment‐based estimators for the MEM (1, 1). Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2017, 33(6): 559-574.（SCI）
2、Lyu Yongjian, Wang Peng, Wei Yu, Ke Rui. Forecasting the VaR of crude oil market: Do alternative distributions help?. Energy Economics, 2017, 66: 523-534.（SSCI）
3、Lu Wanbo, Wang Yanfeng, Li Jungong, Ke Rui. A closed-form moment estimator for the vector multiplicative error model and its application. Quality Technology and Quantitative Management, 2017: 1-11. DOI:10.1080/16843703.2017.1389143（SCI）
4、Lu Wanbo, Ke Rui. A generalized least squares estimation method for the autoregressive conditional duration model. Statistical Papers, 2016: 1-24. DOI:10.1007/s00362-016-0830-3（SCI）
5、Lu Wanbo, Ke Rui, Liang Jjingwen. A moment closed form estimator for the autoregressive conditional duration model. Statistical Papers, 2016, 57(2): 329-344.（SCI）
鲁万波, 刘健, 柯睿, 等. 基于超额成交量持续时间的流动性风险研究. 投资研究, 2014, 33(4): 87-100.