吴述金，男，华东师范大学副教授，硕士生导师，德国《数学文摘》(Zentralblatt Math)评论员，美国《数学评论》(Mathematical Reviews)评论员。2004年在上海交通大学数学系获得博士学位，研究方向主要为金融工程、时间序列分析、程序化交易。先后访问英国牛津大学、美国威斯康辛-麦迪逊大学、加拿大滑铁卢大学等进行科研合作。已主持完成国家自然科学基金项目、上海市自然科学基金项目、其他地方政府委托项目和企事业单位项目7项，在国内外学术期刊上发表及录用论文40余篇。 工作经历 2007.01 至 今 华东师范大学，副教授 2004.03--2006.12 华东师范大学，讲师 1995.07--1998.08 安徽财贸学院，助教 2017.07--2017.08 美国威斯康辛-麦迪逊大学，访问学者 2015.07--2015.08 英国牛津大学，访问学者 2014.07--2014.08 英国牛津大学，访问学者 2011.03--2011.07 上海市闸北区统计局，局长助理 2007.09--2008.08 加拿大滑铁卢大学，访问学者 2004.07--2004.08 澳门大学，访问学者 教育经历 2001.03--2004.02 上海交通大学数学系 博士生 1998.09--2001.02 上海交通大学应用数学系 硕士生 1991.09--1995.06 安徽师范大学数学系 本科生 荣誉及奖励 2006年，华东师范大学，优秀本科生导师 2007年，华东师范大学，多媒体教学大赛三等奖 2009年，华东师范大学，实践创新优秀指导教师 2011年，华东师范大学，优秀本科生导师 2011年，华东师范大学，实践创新优秀指导教师 2011年，中共华东师范大学委员会，优秀学生思想政治教育工作者 2012年，华东师范大学，优秀本科生导师 2013年，华东师范大学，能达奖教金 2014年，华东师范大学，教学成果一等奖（第六完成人） 2016年，华东师范大学，年度教学贡献奖 2016年，华东师范大学经济管理学部，优秀共产党员 2017年，华东师范大学，教学成果一等奖（第二完成人） 2017年，华东师范大学，优秀教学贡献奖 2018年，上海市教委，教学成果一等奖（第二完成人） 2018年，华东师范大学，学生心目中最优秀教师奖 2019年，华东师范大学经济与管理学部，优秀共产党员 2021年，华东师范大学，教学成果二等奖（第三完成人）

金融工程 时间序列分析 程序化交易

美国《数学评论》评论员 德国《数学文摘》评论员 全国工业统计学教学研究会理事 中国统计教育学会基础教育分会理事

吴述金‚ 张书年 (2000), 自治差分方程的稳定性, 应用数学‚ 53(4)‚ 46-50. 吴述金‚ 张书年 (2000), 线性差分系统的稳定性, 上海交通大学学报‚ 34(8) ‚ 1122-1125. 吴述金‚ 张书年 (2001), 差分系统的渐近稳定性定理及渐近稳定性区域, 数学年刊（A）, 22‚ 265-270. 吴述金‚ 张书年 (2001), 时滞差分系统依照两种测度的稳定性, 上海交通大学学报‚ 35(12) ‚ 1912-1915. 吴述金‚ 张书年 (2001), 时滞差分系统基于两种测度的极端稳定性, 数学物理学报（A）, 21‚ 416-423. 张书年‚ 吴述金 (2001), 一阶自治差分方程的稳定性, 上海交通大学学报‚ 34(8) ‚ 1119-1121. Wu Shujin‚ Zhang Shunian (2001)‚ Stability of difference systems with finite delay‚ Chinese Quarterly Journal of Mathematics‚ 16(4) ‚ 1-6. Zhang Shunian‚ Wu Shujin (2001)‚ Stability of delay differential systems by several Liapunov functions‚ Ann. of Diff. Eqs‚ 17(1) ‚ 86-92. 吴述金‚ 郭小林‚ 寇春海 (2002)‚ 时滞差分系统基于两种度量的稳定性分析‚ 应用数学学报 (A)‚ 25‚ 448-454. Kou Chunhai‚ Zhang Shunian‚ Wu Shujin (2002)‚ Stability analysis in terms of two measures for impulsive differential equations‚ J. London Math. Soc.‚ 66(2)‚ 142-152. 郭小林‚ 段永瑞‚ 吴述金 (2002)‚ 交叉持股股份公司的利润分配‚ 上海交通大学学报‚ 36(10)‚ 1533-1536. 吴述金‚ 寇春海, 张书年 (2003), 时滞差分系统基于两种测度的有界性, 数学年刊‚ 24A‚ 639-646. Wu Shujin‚ Guo Xiaolin (2003)‚ Extreme stability of differential equations with finite delay‚ Journal of Shanghai Jiaotong University‚ E-8(2)‚ 102-107. Wu Shujin‚ Guo Xiaolin (2003)‚ Improvements of difference inequalities and integral inequalities‚ Journal of Shanghai Jiaotong University‚ E-8(1)‚ 103-106. Wu Shujin‚ Han Dong‚ Meng Xianzhang (2004)‚ p-Moment stability of stochastic differential equations with jumps‚ Applied Mathematics and Computation‚ 152‚ 505-519. Wu Shujin‚ Meng Xianzhang (2004)‚ Boundedness of nonlinear differential systems with impulsive effect on random moments‚ Acta Mathematicae Applicatae Sinica‚ 20(1)‚ 147-154. 吴述金 (2005)‚ 随机脉冲微分系统指数稳定性‚ 数学物理学报 (A)‚ 25(6)‚ 789-798. Wu Shujin‚ Han Dong (2005)‚ Exponential stability of impulsive functional differential systems with random impulsive moments‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 50(1-2)‚ 321-328. Wu Shujin‚ Duan Yongrui (2005)‚ Oscillation‚ stability‚ and boundedness of second-order differential systems with random impulses‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 49(9-10)‚ 1375-1386. 孟宪章‚ 韩东‚ 吴述金 (2005)‚ 非线性脉冲微分方程的最终稳定性‚ 上海交通大学学报‚ 39(6)‚ 1002-1008. Wu Shujin‚ Guo Xiaolin‚ Zhou Yong (2006)‚ p-Moment stability of functional differential equations with random impulses‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 52‚ 1683-1694. Wu Shujin‚ Guo Xiaolin‚ Lin Songqing (2006)‚ Existence and uniqueness of solutions to random impulsive‚ Acta Mathematicae Applicatae Sinica‚ 22(4)‚ 627-632. Shu Lianjie‚ Jiang Wei‚ Wu Shujin (2007)‚ A one-sided EWMA control chart for monitoring process means‚ Communications in Statistics—Simulation and Computation‚ 36‚ 901-920. Wu Shujin (2007)‚ The Euler scheme for random impulsive differential equations‚ Applied Mathematics and Computation‚ 191‚ 164-175. Wu Shujin‚ Han Dong (2007)‚ Algorithm analysis of Euler scheme for stochastic differential equations with jumps‚ Statistics & Probability Letters‚ 77‚ 211-219. 吴述金‚ 韩东‚ 付还宁 (2008)‚ 随机脉冲微分方程解的存在唯一性‚ 数学学报‚ 51(6)‚ 1041-1052. Wu Shujin‚ Guo Xiaolin‚ Zhai Ronghua (2008)‚ Almost sure stability of functional differential equations with random impulses‚ Dynamics of Continuous‚ Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis‚ 15‚ 403-415. 吴述金, 宋琼, 郭小林(2010), 随机脉冲泛函微分方程的p阶矩有界性, 数学物理学报, 30A(1), 126-14. Zhou Yong, Wu Shujin (2010), Existence and uniqueness of solutions to stochastic differential equations with random impulse under Lipschitz conditions, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 26(4), 347-356. Guo Xiaolin, Wu Shujin (2010), p-Moment boundedness of stochastic differential output systems with finite delay, J. of Math. (PRC), 30(3), 431-438. 付还宁, 吴述金(2010), 基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择, 应用概率统计, 26(3), 309-322. 占梦雅, 吴述金(2010), 多元Copula相依结构下财险承保业务经济计量, 华东师范大学学报: 哲学社会科学版, (2), 89-94. 张梦雅, 吴述金(2011), 基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算研究, 中国管理科学, 19(5), 87-93. Anguraj A., Wu Shujin, Vinodkumar A. (2011), Existence and exponential stability of semilinear functional differential equations with random impulses under non-uniqueness, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 74(2), 331-342. Wu Shujin, Zhou Bin (2011), Existence and uniqueness of stochastic Differential equations with random impulses and Markovian switching under non-Lipschitz conditions, Acta Mathematica Sinica, English Series, 27(3), 519-536. 陈实, 吴述金, 郑伟安(2013), 中国市场ETF套利研究, 华东师范大学学报（自然科学版）, (5), 144-151. 郭明明, 吴述金, 朱晓雨(2014), 二叉树模型的参数估计, 应用概率统计, 30(2), 206-212. Wu Shujin, Zhu Xiaoyu, Yang Xiao (2015), Analysis of approximately perodic time series, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 31(2), 199-212. 吴述金(2016)，浅谈对美国大学生数学建模竞赛的指导，大学数学，32(05), 45-48. Qian Zhongmin, Yang Yimin, Wu Shujin (2017), A class of multidimensional quadratic BSDEs. arVix: 1703.04153. Wu Shujin (2021), Estimation of scale transformation for approximate periodic time series with long-term trend, Journal of Mathematical Research with Applications, 41(3), 238-258. Wu Shujin, Wang Shiyu (2021), European option pricing formula in risk-aversive markets, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2021, Article ID 9713521, 17 pages. https://doi.org/10.1155/2021/9713521 Wu Shujin (2022), Poisson-Gamma mixture processes and applications to premium calculation, Communication in Statistics - Theory and Methods, 51(17), 5913-5936. https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1850791 Wu Shujin, Xu Tong (2022), Analysis of stock splits based on risk theory: empirical evidence from the Chinese Stock Markets, Journal of Systems Science and Information, 10(1): 19-34. 吴述金, 华楠(2022), 矩阵型截面数据时间序列自回归模型, 数学学报, 65(6), 1093-1104. DOI: 10.12386/A20190057. Wu Shujin, Bi Ping (2023), Autoregressive moving average model for matrix time series, Statistical Theory and Related Fields, Online, DOI: 10.1080/24754269.2023.2262360. 吴述金，王诗宇 (2023)， 风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价，应用概率统计. (录用)